Search for a command to run...
(Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (EØS-relevant tekst))
De nærmere oplysninger om en derivataftale, der skal indberettes i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, gives i overensstemmelse med de standarder og formater, der er præciseret i tabel 1, 2 og 3 i bilaget til denne forordning, og indgives i en fælles elektronisk og maskinlæsbar form og i et fælles XML-skema udformet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.
1.
Alle indberetninger af de nærmere oplysninger om et derivat som præciseret i artikel 1 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 () anføres i kronologisk orden, i forhold til hvornår de begivenheder, der vedrører de indberetningspligtige oplysninger, indtraf.
2.
En CCP, en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, som er modpart i et derivat, eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter enhver ændring af de nærmere oplysninger om data vedrørende sikkerhedsstillelse i felt 1-29 i tabel 3 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 med handlingstypen »Ajourføring af margin«, sådan som disse oplysninger foreligger ved udgangen af hver dag, for det pågældende derivat, når:
a)
derivatet ikke er udløbet og ikke har været genstand for en indberetning med handlingstypen »Afvikling«, »Fejl« eller »Positionskomponent«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget, eller
b)
derivatet var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en anden indberetning med handlingstypen »Afvikling« eller »Fejl«, jf. felt 151 i tabel 2 i bilaget.
3.
En modpart til et derivat som omhandlet i stk. 2, litra a) og b), som er en CCP, en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012 eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter opgørelsen til markedsværdi eller opgørelsen til modelværdi for aftalen ved udgangen af dagen i felt 21-25 i tabel 2 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 med handlingstypen »Værdiajourføring«, sådan som disse oplysninger foreligger ved udgangen af hver dag.
1.
I en indberetning skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode) til identifikation af:
a)
en mæglerenhed
b)
en central modpart (CCP)
c)
et clearingmedlem
d)
en modpart, der er en juridisk person
e)
en indberettende enhed
f)
en enhed med ansvar for indberetning
g)
en udbyder af efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion.
2.
En modpart 1 i et derivat som omhandlet i felt 4 i tabel 1 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2022/1855 og enheden med ansvar for indberetningen sikrer, at referencedata vedrørende deres ISO 17442 LEI-kode fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af de akkrediterede lokale driftsenheder i det globale LEI-system, når der indberettes om indgåelse eller ændring af en derivataftale i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012.
1.
Den i felt 17-19 i bilagets tabel 1 omhandlede modpartsside til derivataftalen skal fastlægges på tidspunktet for indgåelsen af derivatet ►C1 i overensstemmelse med stk. 2-13 ◄ .
2.
I tilfælde af optioner og swaptioner identificeres den modpart, der har retten til at udnytte optionen, som køber, og den modpart, der sælger optionen og modtager en præmie, som sælger.
3.
Hvis der er tale om terminskontrakter vedrørende valutaer, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.
4.
I tilfælde af swaps vedrørende valutaer, hvor der udveksles flere valutaer, identificeres hver modpart for begge ben i handelen enten som betaler eller modtager for det ben, der er baseret på den valutaveksling, der finder sted tættest på udløbsdatoen.
5.
I tilfælde af terminsforretninger ud over terminsforretninger vedrørende valutaer og i tilfælde af futures identificeres den modpart, der køber instrumentet, som køber, og den modpart, der sælger instrumentet, som sælger.
6.
I tilfælde af finansielle difference- og spreadbettingkontrakter, identificeres den modpart, der har en kort position i henhold til aftalen, som sælger, og den modpart, der har en lang position i henhold til aftalen, som køber.
7.
I tilfælde af swaps vedrørende udbytte identificeres den modpart, der modtager de tilsvarende faktiske betalinger, som køber, og den modpart, der betaler de tilsvarende faktiske udbytteudbetalinger, som sælger.
8.
I tilfælde af swaps vedrørende værdipapirer bortset fra swaps vedrørende udbytte, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.
9.
I tilfælde af swaps vedrørende rentesatser eller inflationsindeks, herunder cross-currency swaps, identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.
10.
I tilfælde af derivatinstrumenter til overførsel af kreditrisiko, bortset fra optioner og swaptioner, identificeres den modpart, der køber beskyttelsen som køber, og den modpart, der sælger beskyttelsen, som sælger.
Den indberettende modpart identificerer den type sikkerhedsstillelse for derivataftalen eller en portefølje af derivater, der er omhandlet i felt 11 i tabel 3 i bilaget, på følgende måde:
a)
som »ingen sikkerhedsstillelse«, hvis der ikke findes en aftale mellem modparterne, eller hvis det i aftalen mellem modparterne hedder, at modparterne hverken stiller initialmargin eller variationsmargin for derivataftalen eller porteføljen af derivater
b)
som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater
c)
som »delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater
d)
som »delvis sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter kun regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater
e)
som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater
f)
som »envejssikkerhedsstillelse: kun modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart ikke stiller nogen margin for derivatet eller en portefølje af derivater
g)
som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 1«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den indberettende modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den anden modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater
h)
som »envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 2«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at den anden modpart stiller initialmargin og regelmæssigt stiller variationsmarginer, og at den indberettende modpart regelmæssigt kun stiller variationsmarginer for derivatet eller en portefølje af derivater
1.
I indberetninger skal et derivat angives på grundlag af aftaletype og aktivklasse i overensstemmelse med felt 10 og 11 i tabel 2 i bilaget.
Indberetningen skal angive den aktivklasse, der mest ligner derivatet, hvis derivater ikke tilhører en af de derivatklasser, der er anført i felt 11 i tabel 2 i bilaget. Begge modparter skal angive den samme aktivklasse.
2.
Et derivat identificeres i felt 7 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en ISIN-kode (ISO 6166 International Securities Identification Number) i et af følgende tilfælde:
a)
det er optaget til handel eller handles på en markedsplads
b)
det handles gennem en systematisk internalisator, og dets underliggende aktiv er optaget til handel eller handles på en markedsplads eller er et indeks eller en kurv bestående af instrumenter, der handles på en markedsplads.
3.
Et derivat ud over det derivat, der er omhandlet i stk. 2, identificeres i felt 8 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en UPI-kode (ISO 4914 entydig produktidentifikator).
4.
Den indberettende modpart klassificerer derivatet i felt 9 i tabel 2 i bilaget ved hjælp af en CFI-kode (ISO 10962 kode for klassificering af finansielle instrumenter).
1.
Modparterne indberetter derivater ved hjælp af den UTI, der genereres i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 5.
2.
Et derivat, der indberettes enten på transaktions- eller positionsniveau, identificeres ved hjælp af en ISO 23897 UTI-kode (entydig transaktionsidentifikator — Unique Transaction Identifier) i felt 1 i tabel 2 i bilaget. UTI-koden består af LEI-koden for den enhed, der har genereret den pågældende UTI, efterfulgt af en kode, der indeholder op til 32 tegn, og som er unik for den genererende enhed.
3.
Modparterne fastlægger den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden, i overensstemmelse med følgende:
a)
For clearede derivater, bortset fra derivater mellem to CCP'er, genereres UTI'en på tidspunktet for CCP'ens clearing for clearingmedlemmet. Clearingmedlemmet genererer en anden UTI-kode for sin modpart i forbindelse med en handel, hvor CCP'en ikke er modpart
b)
For centralt gennemførte, men ikke centralt clearede derivater, genereres UTI af handelsstedet for dettes medlem.
c)
For andre derivater end dem, der er omhandlet i litra a) og b), og hvor en af modparterne er omfattet af indberetningskravene i et tredjeland, genereres UTI i henhold til reglerne for den modparts jurisdiktion, som først skal opfylde disse indberetningskrav.
Hvis den modpart, der er underlagt indberetning i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, først skal opfylde indberetningskravene, skal den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI'en, være følgende:
i)
for derivater, der var centralt bekræftet ad elektronisk vej, handelsbekræftelsesplatformen på bekræftelsestidspunktet
ii)
for alle andre derivater aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.
Hvis den gældende lovgivning i det relevante tredjeland fastsætter samme indberetningsfrist som den, der gælder for den modpart, der er underlagt indberetning i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 i henhold til artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden.
Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, og derivatet blev centralt bekræftet ad elektronisk vej, genereres UTI af platformen for handelsbekræftelse på bekræftelsestidspunktet.
Hvis UTI-koden ikke kan genereres af handelsbekræftelsesplatformen på bekræftelsestidspunktet, og de nærmere oplysninger om derivatet skal indberettes til ét enkelt transaktionsregister, er dette transaktionsregister ansvarligt for at generere UTI-koden.
1.
Hvis den modpart, der er identificeret i henhold til artikel 3 i en derivatindberetning, gennemgår en virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af dens LEI-kode, skal den modpart, som den nye LEI-kode vedrører, eller enheden med ansvar for indberetningen på vegne af en af disse modparter i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken en af modparterne har uddelegeret indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1f, i forordning (EU) nr. 648/2012, underrette det transaktionsregister, til hvilket modparten, der har gennemgået en virksomhedsomstruktureringshændelse, har indberettet sine derivater, om ændringen og anmode om en ajourføring af LEI-koden i de pågældende derivater som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), på tidspunktet for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der medførte en ændring af LEI-koden eller af de aftaler, der blev indberettet efter det pågældende tidspunkt.
2.
Hvis det er muligt, skal anmodningen om ajourføring af identifikatoren for de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), indgives mindst 30 kalenderdage forud for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af LEI-koden. Hvis den i stk. 1 omhandlede enhed ikke kan indberette disse oplysninger til transaktionsregistret 30 kalenderdage forud for den virksomhedsomstruktureringshændelse, der fører til en ændring af LEI-koden, underretter den hurtigst muligt transaktionsregistret herom.
3.
Den i stk. 1 omhandlede anmodning skal mindst omfatte følgende elementer:
a)
LEI-koden for hver af de modparter, der deltager i virksomhedsomstruktureringshændelsen
b)
den nye modparts LEI-kode
c)
det tidspunkt, hvor ændringen af LEI-koden finder sted eller har fundet sted
d)
de pågældende derivaters UTI'er i tilfælde, hvor virksomhedsomstruktureringshændelsen kun påvirker en del af de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b)
e)
dokumentation for, at virksomhedsomstruktureringshændelsen har fundet eller vil finde sted, med forbehold af bestemmelserne om offentliggørelse af intern viden i artikel 17 i forordning (EU) nr. 596/2014.
4.
Når en modpart ved en fejl underretter et transaktionsregister om en ændring i sin LEI-kode, skal den følge proceduren for anmodning om ajourføring af sin LEI-kode i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3.
5.
Hvis en modpart, der tidligere er identificeret med en anden identifikator end en LEI-kode, får en LEI-kode, finder procedurerne i stk. 1, 2 og 3 anvendelse.
1.
Enheden med ansvar for indberetningen underretter sin kompetente myndighed og, hvis den ikke er den samme, den kompetente myndighed for den indberettende modpart om følgende tilfælde:
a)
enhver fejlrapportering som følge af fejl i indberetningssystemerne, som vil kunne påvirke et betydeligt antal indberetninger
b)
enhver indberetningshindring, der forhindrer den indberettende enhed i at sende indberetninger til et transaktionsregister inden for den frist, der er fastsat i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012
c)
ethvert betydeligt problem som følge af indberetningsfejl, som ikke forårsager et transaktionsregisters afvisning i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 ().
Enheden med ansvar for indberetningen underretter straks om alle disse tilfælde, så snart den får kendskab til dem.
Underretningen skal som minimum angive typen af fejl eller udeladelse, datoen for hændelsen, omfanget af de berørte indberetninger, årsagerne til fejl eller undladelser, foranstaltninger truffet for at løse problemet, tidsplanen for løsning af problemet samt korrektioner.
2.
Hvis en finansiel modpart er eneansvarlig og juridisk ansvarlig for indberetning af oplysninger om OTC-derivataftaler på vegne af en ikke-finansiel modpart i henhold til artikel 9, stk. 1a, i forordning (EU) nr. 648/2012, indfører den følgende ordninger:
a)
ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige levering af følgende oplysninger om OTC-derivataftaler, som den finansielle modpart ikke med rimelighed kan forventes at være i besiddelse af, og hvor disse oplysninger er ukendte af den finansielle modpart:
i)
mægler-ID, jf. felt 15 i tabel 1 i bilaget
ii)
clearingmedlem, jf. felt 16 i tabel 1 i bilaget
iii)
data direkte knyttet til kommerciel aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet, jf. felt 20 i tabel 1 i bilaget
b)
ordninger for rettidige oplysninger fra den ikke-finansielle modpart til den finansielle modpart om enhver ændring i dennes retlige forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012
c)
ordninger for den ikke-finansielle modparts behørige fornyelse af sin LEI-kode i overensstemmelse med betingelserne for enhver af de akkrediterede lokale driftsenheder i det globale LEI-system
d)
ordninger for den ikke-finansielle modparts rettidige underretning af den finansielle modpart om sin beslutning om at påbegynde eller ophøre med at indberette oplysninger om OTC-derivataftaler, der er indgået med den finansielle modpart. Sådanne ordninger skal som minimum sikre, at underretningen foretages skriftligt eller med andre tilsvarende elektroniske midler mindst 10 arbejdsdage før den dato, hvor den ikke-finansielle modpart ønsker at påbegynde eller ophøre med at indberette.
En modpart i et derivat, der opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 2, litra a) eller b), den 29. april 2024, eller enheden med ansvar for indberetningen indberetter alle de oplysninger om dette derivat, der kræves i henhold til bilaget, ved at indsende en indberetning med hændelsestypen »Ajourføring« senest 180 kalenderdage efter den 29. april 2024, medmindre de har indgivet en indberetning med handlingstypen »Ændring« eller »Korrektion« for det pågældende derivat inden for denne periode.
Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra 29 april 2024.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
BILAG
Tabel 1
| Afsnit | Felt | Form | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 4 |
11.
I tilfælde af swaps vedrørende råvarer identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.
12.
I tilfælde af fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) identificeres modpart 1 enten som betaler eller modtager for første ben og som det modsatte for andet ben. Modpart 2 udfylder felt 18 og 19 i tabel 1 med de modsatte værdier i forhold til modpart 1.
13.
I tilfælde af derivater relateret til varians, volatilitet og korrelation identificeres den modpart, der drager fordel af en stigning i prisen på det underliggende aktiv, som køber, og den modpart, der drager fordel af et fald i prisen på det underliggende aktiv, som sælger.
i)
som »fuld sikkerhedsstillelse«, hvis det i aftalen om sikkerhedsstillelse mellem modparterne er fastsat, at begge modparter regelmæssigt stiller variationsmarginer for derivatet or en portefølje af derivater.
Hvis UTI-koden ikke kan genereres af det transaktionsregister, som de nærmere oplysninger om derivatet er blevet indberettet til, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.
d)
For derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra a), b) og c), og som blev centralt bekræftet ad elektronisk vej, genereres UTI-koden af platformen for handelsbekræftelse på bekræftelsestidspunktet.
e)
For alle andre derivater end de i litra a)-d) omhandlede gælder følgende:
i)
hvis finansielle modparter indgår aftale om et derivat med ikke-finansielle modparter, skal de finansielle modparter generere UTI
ii)
hvis ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, indgår en derivataftale med ikke-finansielle modparter, som ligger under clearinggrænseværdien, skal de ikke-finansielle modparter, som ligger over clearinggrænseværdien, generere UTI-koden
iii)
for alle andre derivater bortset fra dem, der er omhandlet i litra i) og ii), aftaler modparterne den enhed, der er ansvarlig for at generere UTI-koden. Hvis modparterne ikke kan nå til enighed, er den modpart, hvis LEI-kode kommer først, når der sorteres på identifikatorerne for modparterne i omvendt rækkefølge, ansvarlig for genereringen.
4.
Den modpart, der genererer UTI-koden, skal underrette den anden modpart rettidigt om UTI-koden og senest kl. 10:00 (koordineret verdenstid) på den arbejdsdag, der følger efter datoen for indgåelsen af derivatet.
5.
Uanset stk. 3 kan genereringen af UTI-koden uddelegeres til en anden enhed end den, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 3. Den enhed, der genererer UTI-koden, skal opfylde kravene i stk. 2 og 4.
6.
Hvis en ændring i LEI-koden vedrører en modpart, der er etableret i et tredjeland, indleder dens indberettende modpart, der er etableret i Unionen, eller enheden med ansvar for indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken den indberettende modpart, der er etableret i Unionen, har uddelegeret indberetningen, proceduren i stk. 1, 2 og 3.
7.
Hvis en modpart, der er etableret i et tredjeland, og som tidligere er identificeret med en anden identifikator end en LEI-kode, får en LEI-kode, skal hver indberettende modpart, der er etableret i Unionen, og som berøres af denne ændring, eller enheden med ansvar for indberetningen i henhold til artikel 9, stk. 1a-1d, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller den enhed, til hvilken den indberettende modpart, der er etableret i Unionen, har uddelegeret indberetningen, anmode om ajourføring af identifikatoren for den modpart, der er etableret i et tredjeland, til sit respektive transaktionsregister.
8.
Hvis ændringen i LEI-koden vedrører en enhed som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), b), c), e) eller g), som ikke er modpart i derivatet, bekræfter modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen over for transaktionsregistret UTI'erne for de i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), omhandlede derivater. Hvis modpart 1 og enheden med ansvar for indberetningen ikke over for transaktionsregistret bekræfter UTI'erne for de derivater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), og som er berørt af ændringen i LEI-koden, skal modpart 1 eller enheden med ansvar for indberetningen ajourføre den pågældende enheds LEI-kode i alle indberetninger vedrørende de pågældende derivater som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), ved hjælp af en indberetning med handlingstypen »Ændring«.
3.
Modparterne, enhederne med ansvar for indberetningen og de indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant, skal have indført ordninger, der sikrer, at feedback vedrørende afstemningsfejl tages i betragtning i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/1858.
| Derivatets parter |
| Modpart 1 (Indberettende modpart) |
| En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 5 | Derivatets parter | Arten af modpart 1 | F = Finansiel modpart N = Ikke-finansiel modpart C = Central modpart O = Andet. |
| 6 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 1 | Taksonomi for finansielle modparter: »INVF«— et investeringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU »CDTI« — kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU »INUN« — et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF »UCIT« — et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF , undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger »ORPI« — en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 »AIFD« — en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU , som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, undtagen hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller hvis AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant, dens FAIF, som er etableret i Unionen. »CSDS« — en værdipapircentral, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 »A« — Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri »B« — Råstofudvinding »C« — Fremstillingsvirksomhed »D« — El-, gas- og fjernvarmeforsyning »E« — Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand »F« — Bygge- og anlægsvirksomhed »G« — Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler »H« — Transport og oplagring »I« — Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed »J« — Information og kommunikation »K« — Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring »L« — Fast ejendom »M« — Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser »N« — Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester »O« — Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring »P« — Undervisning »Q« — Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger »R« — Kultur, forlystelser og sport »S« — Andre serviceydelser »T« — Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet »U« — Ekstraterritoriale organisationer og organer. Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning. Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 . |
| 7 | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 1 | Boolesk værdi TRUE = Over tærsklen FALSE = Under tærsklen |
| 8 | Derivatets parter | Type identifikator for modpart 2 | Boolesk værdi — TRUE — FALSE for fysiske personer, der optræder som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til erklæringen fra Udvalget for Forskriftstilsyn med Personer, der handler i en forretningskapacitet) (Regulatory Oversight Committee - »ROC-erklæringen«), fra den 20. september 2015. |
| 9 | Derivatets parter | Modpart 2 | — En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442(LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. — Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| 10 | Derivatets parter | Det pågældende land for modpart 2 | Landekode i henhold til ISO 3166 på 2 bogstaver |
| 11 | Derivatets parter | Arten af modpart 2 | F = Finansiel modpart N = Ikke-finansiel modpart C = Central modpart O = Andet. |
| 12 | Derivatets parter | Virksomhedssektor for modpart 2 | Taksonomi for finansielle modparter: »INVF« — et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU »CDTI« — et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU »INUN« — et forsikringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2009/138/EF »UCIT« — et investeringsinstitut og, hvor det er relevant, dets administrationsselskab godkendt i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, undtagen hvis det pågældende investeringsinstitut er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger »ORPI« — en arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse (IORP) som defineret i artikel 6, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/2341 »AIFD« — en alternativ investeringsfond (AIF) som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som enten er etableret i Unionen eller forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), som har tilladelse eller er registreret i overensstemmelse med nævnte direktiv, undtagen hvis den pågældende AIF er oprettet udelukkende med henblik på at gennemføre en eller flere medarbejderaktieordninger, eller hvis AIF'en er en securitisationsenhed med særligt formål som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra g), i direktiv 2011/61/EU, og hvis det er relevant dens FAIF, som er etableret i Unionen »CSDS« — en værdipapircentral, der er godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 Taksonomi for ikke-finansielle modparter: Nedenstående kategorier svarer til hovedafdelingerne i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE) som defineret i forordning (EF) nr. 1893/2006: »A« — Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri »B« — Råstofudvinding »C« — Fremstillingsvirksomhed »D« — El-, gas- og fjernvarmeforsyning »E« — Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand »F« — Bygge- og anlægsvirksomhed »G« — Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler »H« — Transport og oplagring »I« — Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed »J« — Information og kommunikation »K« — Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring »L« — Fast ejendom »M« — Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser »N« — Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester »O« — Offentlig forvaltning og forsvar, lovpligtig socialsikring »P« — Undervisning »Q« — Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger »R« — Kultur, forlystelser og sport »S« — Andre serviceydelser »T« — Private husholdninger med ansat medhjælp, husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug - ikke nærmere angivet »U« — Ekstraterritoriale organisationer og organer. Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning. Udfyldes ikke i tilfælde af CCP'er og andre typer modparter, jf. artikel 1, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012. |
| 13 | Derivatets parter | Clearinggrænseværdi for modpart 2 | Boolesk værdi TRUE = Over tærsklen FALSE = Under tærsklen |
| 14 | Derivatets parter | Indberetningsforpligtelse for modpart 2 | Boolesk værdi — TRUE, hvis modpart 2 har indberetningspligt — FALSE, hvis modpart 2 ikke har indberetningspligt |
| 15 | Derivatets parter | Mægler-ID | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 16 | Derivatets parter | Clearingmedlem | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 17 | Derivatets parter | Retning | Fire bogstaver: BYER = køber SLLR = sælger Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning |
| 18 | Derivatets parter | Retning af første ben | Fire bogstaver: MAKE = betaler TAKE = modtager Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning |
| 19 | Derivatets parter | Retning af andet ben | Fire bogstaver: MAKE = betaler TAKE = modtager Udfyldt i overensstemmelse med artikel 4 i denne forordning |
| 20 | Derivatets parter | Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering | Boolesk værdi TRUE = Ja FALSE= Nej |
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349). (2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338). (3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1). (4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32). (5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37). (6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1). (7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1). (8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1). (9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).
Tabel 2
| Afsnit | Felt | Form | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI (unik handelsidentifikator) | ISO 23897 UTI. Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 |
| 2 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Indberetningens referencenummer | Et alfanumerisk felt på op til 52 tegn |
| 3 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Forudgående UTI (for forbindelserne én-til-én og én-til-mange mellem transaktioner) | Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 |
| 4 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | UTI for efterfølgende position | Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 |
| 5 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | ID for efterhandelstjenesteydelser til risikoreduktion (PTRR) | Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 De første 20 tegn repræsenterer komprimeringsudbyderens LEI-kode. |
| 6 | Afdeling 2a — Identifikatorer og link | Identifikator for pakken | Op til 35 alfanumeriske tegn. |
| 7 | Afdeling 2b — Aftaledata | Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN-nummer) | ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn). |
| 8 | Afdeling 2b — Aftaledata | Entydig produktidentifikator (UPI) | UPI-kode i henhold til ISO 4914 (kode med 12 alfanumeriske tegn). |
| 9 | Afdeling 2b — Aftaledata | Produktklassifikation | CFI i henhold til ISO 10962 (bogstavkode bestående af seks tegn). |
| 10 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aftaletype | CFCD = Finansielle differencekontrakter FRAS = Fremtidige renteaftaler (forward rate agreements) FUTR = Futures FORW = Terminskontrakter OPTN = Option SPDB = Spreadbet SWAP = Swap SWPT = Swaption OTHR = Andet |
| 11 | Afdeling 2b — Aftaledata | Aktivklasse | COMM = Råvarer og emissionskvoter CRDT = Kredit CURR = Valuta EQUI = Egenkapital INTIR = Rentesats |
| 12 | Afdeling 2b — Aftaledata | Derivat baseret på kryptoaktiver | Boolesk værdi — TRUE — for derivater baseret på kryptoaktiver — FALSE — for andre derivater |
| 13 | Afdeling 2b — Aftaledata | Type identifikation af det underliggende aktiv | 1 bogstav I = ISIN B = Kurv X = Indeks |
| 14 | Afdeling 2b — Aftaledata | Identifikation af det underliggende aktiv | Til identifikation af det underliggende, type I: ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn). Til identifikation af underliggende aktiv type X: Hvis muligt ISIN-kode i henhold til ISO 6166 (kode med 12 alfanumeriske tegn) |
| 15 | Afdeling 2b — Aftaledata | Indikator for det underliggende indeks | Navnet på indekset for den variable rente. Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
| 16 | Afdeling 2b — Aftaledata | Navnet på det underliggende indeks | Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn. |
| 17 | Afdeling 2b — Aftaledata | Kode for kundespecifik kurv | Op til 72 alfanumeriske tegn bestående af LEI-koden for den enhed, der sammensætter kurven, efterfulgt af op til 52 alfanumeriske tegn. |
| 18 | Afdeling 2b — Aftaledata | Identifikator for kurvens komponenter | Til identifikation af underliggende aktiv type B: Alle individuelle komponenter, der er identificeret ved hjælp af ISO 6166 ISIN |
| 19 | Afdeling 2b — Aftaledata | Afviklingsvaluta 1 | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 20 | Afdeling 2b — Aftaledata | Afviklingsvaluta 2 | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 21 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingssum | Positive og negative værdier, op til 25 numeriske tegn, inklusive op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 22 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingsvaluta | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 23 | Afdeling 2c — Vurdering | Tidsstempel for vurdering | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 24 | Afdeling 2c — Vurdering | Vurderingsmetode | Fire bogstaver: MTMA = til markedsværdi MTMO = til modelværdi CPVC = CCP'ers værdiansættelse |
| 25 | Afdeling 2c — Vurdering | Delta | Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Enhver værdi mellem -1 og 1 (inklusive -1 og 1) er tilladt. |
| 26 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Boolesk værdi TRUE = sikkerhedsstillelse på porteføljebasis FALSE = indgår ikke i en portefølje |
| 27 | Afdeling 2d — Sikkerhedsstillelse | Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Op til 52 alfanumeriske tegn Særlige tegn: er ikke tilladt |
| 28 | Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning | Tidsstempel for bekræftelse | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 29 | Afdeling 2e — Risikoreduktion/indberetning | Bekræftet | Fire bogstaver: — NCNF = ubekræftet — ECNF = elektronisk — YCNF = ikke-elektronisk |
| 30 | Afdeling 2f — Clearing | Clearingforpligtelse | TRUE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen FLSE = aftalen er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, men en eller begge modparter i aftalen er ikke omfattet af clearingforpligtelsen eller værdien »UKWN« — aftalen tilhører ikke en OTC-derivatklasse, der er erklæret omfattet af clearingforpligtelsen |
| 31 | Afdeling 2f — Clearing | Clearet | 1 bogstav Y = ja, clearet centralt for beta- og gammatransaktioner. N = nej, ikke clearet centralt. |
| 32 | Afdeling 2f — Clearing | Tidsstempel for clearing | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 33 | Afdeling 2f — Clearing | Central modpart | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 34 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Masteraftaletype | Fire bogstaver: »ISDA« — ISDA »CDEA« — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement »EUMA« — European Master Agreement »FPCA« — FOA Professional Client Agreement »FMAT« — FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments »DERV« — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) »CMOP« — Contrato Marco de Operaciones Financieras »CHMA« — Swiss Master Agreement »IDMA« — Islamic Derivative Master Agreement »EFMA« — EFET-Master Agreement »GMRA« - GMRA »GMSL« — GMSLA »BIAG« — bilateral aftale Eller »OTHR«, hvis masteraftaletypen ikke er medtaget på ovenstående liste |
| 35 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Andre typer masteraftaler | Op til 50 alfanumeriske tegn. |
| 36 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Masteraftaleversion | ISO 8601-datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 37 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Koncernintern | Boolesk værdi TRUE = aftale, der er indgået som en koncernintern transaktion FALSE = aftale, der ikke er indgået som en koncernintern transaktion |
| 38 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | PTRR | Boolesk værdi TRUE = aftale strammer fra en PTRR-hændelse FALSE = aftale strammer ikke fra en PTRR-hændelse |
| 39 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Type af PTRR-teknik | Fire bogstaver: »PWOS« - Porteføljekomprimering uden en tredjepartstjenesteudbyder »PWAS« - Porteføljekomprimering med en tredjepartstjenesteudbyder eller en CCP: »PRBM« — Genskabelse af porteføljebalancer/forvaltning af marginer: »OTHR« — Andet |
| 40 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | PTRR-tjenesteudbyder | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 41 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Handelssted | Kode i henhold til ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) (fire alfanumeriske tegn). |
| 42 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Tidsstempel for gennemførelse | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 43 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 44 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Udløbsdato | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 45 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Dato for førtidig afvikling | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 46 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Endelig kontraktlig afviklingsdato | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 47 | Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen | Afviklingsmåde | Fire bogstaver: CASH = Kontanter PHYS = Fysisk OPTL = Valgfrit for modparten, eller hvis det afgøres af tredjepart |
| 48 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Pris | — Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 49 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Prisvaluta | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| Felt 50-52 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter prisoversigter. | |||
| 50 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikke-reguleret ikrafttrædelsesdato for prisen | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 51 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikke-reguleret slutdato for prisen | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 52 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Gældende pris mellem den ikke-regulerede ikrafttrædelsesdato og slutdatoen | — Hvis prisen udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 53 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Pris for pakketransaktioner | — Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis prisen på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 54 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Valuta for prisen på pakketransaktioner | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 55 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi af første ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 56 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel valuta 1 | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| Felt 57-59 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi | |||
| 57 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af første ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 58 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle værdi af første ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 59 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 60 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Samlet notionel mængde af første ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| Felt 61-63 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde | |||
| 61 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af første ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 62 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle mængde af første ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 63 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for første ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 64 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionelt beløb for andet ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 65 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel valuta 2 | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| Felt 66-68 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel værdi | |||
| 66 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle værdi af andet ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 67 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle værdi af andet ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 68 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel værdi, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 69 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Samlet notionel mængde af andet ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| Felt 70-72 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over notionel mængde | |||
| 70 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Ikrafttrædelsesdato for den notionelle mængde af andet ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 71 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Slutdato for den notionelle mængde af andet ben | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 72 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Notionel mængde, der gælder på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato for andet ben | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| Afsnittets felt 73-78 gentages | |||
| 73 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingstype | Fire bogstaver: UFRO = forudgående betaling, dvs. den første betaling foretaget af en af modparterne enten for at bringe en transaktion til dagsværdi eller af andre årsager, der kan skyldes en transaktion uden for markedet UWIN = Tilbageføring eller fuld afvikling, dvs. den endelige afviklingsbetaling, der foretages, når en transaktion tilbageføres inden dens slutdato Betalinger, der kan opstå som følge af fuldstændig afvikling af derivattransaktioner PEXH = Hovedbørs, dvs. udveksling af notionelle værdier for cross-currency swaps |
| 74 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Andet betalingsbeløb | Op til 25 numeriske tegn, inkl. op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Enhver værdi større end eller lig med nul er tilladt. |
| 75 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingsvaluta | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 76 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Anden betalingsdato | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 77 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Indbetaler af andre betalingsbeløb | — En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. — Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| 78 | Afdeling 2g — Nærmere oplysninger om transaktionen | Modtager af andre betalingsbeløb | — En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. — Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| 79 | Afdeling 2h — Rentesatser | Fast rente for første ben eller kuponbetaling | Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 80 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for første ben eller for kuponbetaling | Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative |
| 81 | Afdeling 2h — Rentesatser | Hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb |
| 82 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for første ben eller for kuponbetaling | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn. |
| 83 | Afdeling 2h — Rentesatser | Identifikator for den variable rente for første ben | Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente. |
| 84 | Afdeling 2h — Rentesatser | Indikator for den variable rente for første ben | Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
| 85 | Afdeling 2h — Rentesatser | Navnet på den variable rente for første ben | Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn. |
| 86 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for første ben | Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative |
| 87 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den variable rente for første ben | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb |
| 88 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for første ben | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn. |
| 89 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb |
| 90 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn. |
| 91 | Afdeling 2h — Rentesatser | Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb |
| 92 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for første ben | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn. |
| 93 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spreadet for første ben | — Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. — Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). — Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %). |
| 94 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet for første ben | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 95 | Afdeling 2h — Rentesatser | Fast rente for andet ben | Positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 96 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den faste rente for andet ben | Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative |
| 97 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb |
| 98 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den faste rente for andet ben | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til 3 numeriske tegn. |
| 99 | Afdeling 2h — Rentesatser | Identifikator for den variable rente for andet ben | Hvis den variable rente har en ISIN-kode, anføres en sådan for den pågældende rente. |
| 100 | Afdeling 2h — Rentesatser | Indikator for den variable rente for andet ben | Navnet på indekset for den variable rente Fire bogstaver: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW — Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA |
| 101 | Afdeling 2h — Rentesatser | Navnet på den variable rente for andet ben | Op til 50 alfanumeriske tegn. Specialtegn er tilladt, hvis de indgår i indeksets fulde navn. |
| 102 | Afdeling 2h — Rentesatser | Konvention for renteberegningsdage for den variable rente for andet ben | Fire alfanumeriske tegn: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative |
| 103 | Afdeling 2h — Rentesatser | Betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb |
| 104 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for hyppigheden for betaling af den variable rente for andet ben | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn. |
| 105 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinger EXPI = betaling ved udløb |
| 106 | Afdeling 2h — Rentesatser | Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn. |
| 107 | Afdeling 2h — Rentesatser | Tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben | Fire bogstaver: DAIL = daglig WEEK = ugentlig MNTH = månedlig YEAR = årlig ADHO = ad hoc anvendes ved uregelmæssige betalinge EXPI = betaling ved udløb |
| 108 | Afdeling 2h — Rentesatser | Multiplikationsfaktoren for tilpasning af hyppigheden for den variable rente for andet ben | Heltalsværdi større eller lig med nul på op til tre numeriske tegn. |
| 109 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spreadet for andet ben | — Hvis spreadet udtrykkes som en pengeværdi — enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. — Hvis spreadet udtrykkes som et procenttal — enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). — Hvis spreadet udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %). |
| 110 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet for andet ben | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 111 | Afdeling 2h — Rentesatser | Spread for pakketransaktioner | — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som en pengeværdi — positive og negative værdier på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som et procenttal — positive og negative værdier på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt i procenttal (dvs. 2,57 i stedet for 2,57 %). Hvis værdien har mere end 10 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis spreadet på pakketransaktioner udtrykkes som basispoints — enhver heltalsværdi på op til 5 numeriske tegn udtrykt som basispoints (dvs. 257 i stedet for 2,57 %). — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 112 | Afdeling 2h — Rentesatser | Valuta for spreadet på pakketransaktioner | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 113 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta | Valutakurs 1 | Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 114 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta | Valutaterminskurs | Enhver værdi større end nul på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 115 | Afdeling 2i — Udenlandsk valuta | Valutakursgrundlag | 7 tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden. Den første valutakode angiver enhedsvalutaen og den anden noteringsvalutaen. |
| 116 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Basisprodukt | Kun værdier i kolonnen »Basisprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes. |
| 117 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Underprodukt | Kun værdier i kolonnen »Underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes. |
| 118 | Afdeling 2j — Råvarer og emissionskvoter (generelt) | Yderligere underprodukt | Kun værdier i kolonnen »Yderligere underprodukt« i klassificeringstabellen for råvarederivater må anvendes. |
| 119 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Leveringssted eller -område | EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn Gentages |
| 120 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Forbindelsespunkt | EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn |
| 121 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Belastningstype | BSLD = Basisbelastning PKLD = Spidsbelastning OFFP = Uden for spidsbelastning HABH = Time/Tidsblokke SHPD = Shaped GASD = Gasdøgn OTHR = Andet |
| Afsnittets felt 122-131 gentages | |||
| 122 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Begyndelsestidspunkt for leveringsinterval | tt:mm:ssZ |
| 123 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Sluttidspunkt for leveringsinterval | tt:mm:ssZ |
| 124 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Begyndelsestidspunkt for levering | Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 125 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Slutdato for levering | Dato i henhold til ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 126 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Varighed | MNUT=minutter HOUR= time DASD= dag WEEK=uge MNTH=måned QURT = kvartal SEAS= sæson YEAR= årlig OTHR=andet |
| 127 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Ugedage | WDAY = hverdage WEND = weekend MOND = mandag TUED = tirsdag WEDD = onsdag THUD = torsdag FRID = fredag SATD = lørdag SUND = søndag XBHL - undtagen helligdage IBHL - inklusive helligdage Det er tilladt at angive flere værdier |
| 128 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Leveringskapacitet | Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 129 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Antal enheder | KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d |
| 130 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval | Op til 20 numeriske tegn, herunder decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 131 | Afdeling 2k — Råvarer og emissionskvoter (energi) | Valuta for prisen pr. mængde pr. leveringstidsinterval | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 132 | Afdeling 2l — Optioner | Optionsform | Fire bogstaver: PUTO = put CALL = call OTHR = hvis det ikke kan fastslås, om der er tale om en call- eller put-option |
| 133 | Afdeling 2l — Optioner | Optionstype | Fire bogstaver: AMER = amerikansk BERM = bermudansk EURO = europæisk |
| 134 | Afdeling 2l — Optioner | Strikepris | — Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb, enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| Felt 135-137 gentages og skal udfyldes, hvis der er tale om derivater, der omfatter oversigter over strikepriser | |||
| 135 | Afdeling 2l — Optioner | Ikrafttrædelsesdato for strikeprisen | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 136 | Afdeling 2l — Optioner | Slutdato for strikeprisen | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 137 | Afdeling 2l — Optioner | Strikepris gældende på den tilknyttede ikrafttrædelsesdato | — Hvis strikeprisen udtrykkes som pengebeløb: enhver værdi på op til 18 numeriske tegn, herunder op til 13 decimaler (dvs. 6,39 USD, udtrykt som 6,39) for aktieoptioner, råvareoptioner, valutaoptioner og lignende produkter Hvis værdien har mere end 13 tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. — Hvis strikeprisen udtrykkes i procent, enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler, udtrykt i procenttal (f.eks. 2,1 i stedet for 2,1 %), for renteoptioner, rente- og kreditswaptioner, der noteres som et spread, og lignende produkter. — Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald with et punktum. — Et eventuelt minustegn tæller ikke som et numerisk tegn. |
| 138 | Afdeling 2l — Optioner | Strikeprisvaluta/valutapar | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) eller For valutaoptioner: Syv tegn, der repræsenterer to ISO 4217-valutakoder adskilt med skråstreg (»/«) uden at begrænse valutaparrenes orden. Den første valutakode angiver basisvalutaen og den anden noteringsvalutaen. |
| 139 | Afdeling 2l — Optioner | Optionspræmiebeløb | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 140 | Afdeling 2l — Optioner | Optionspræmievaluta | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 141 | Afdeling 2l — Optioner | Dato for betaling af optionspræmie | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 142 | Afdeling 2i — Optioner | Udløbsdato for det underliggende aktiv | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 143 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Rang | Fire bogstaver: SNDB = Prioriteret gæld, f.eks. Senior Unsecured Debt (Corporate/Financial), Foreign Currency Sovereign Debt (Government) SBOD = Efterstillet gæld, f.eks. efterstillet eller lavere tier 2-gæld (banker), lavere prioriteret efterstillet gæld eller supplerende tier 2-gæld (banker) OTHR = Andet, f.eks. præferenceaktier eller tier 1-kapital (banker) eller andre kreditderivater |
| 144 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Referenceenhed | Landekode i henhold til ISO 3166 på 2 bogstaver eller Landekode i henhold til ISO 3166-2, to bogstaver, efterfulgt af en streg (»-«) og en subnational enhedskode på op til tre alfanumeriske tegn eller En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn |
| 145 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Serier | Heltalsfelt på op til fem tegn |
| 146 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Version | Heltalsfelt på op til fem tegn |
| 147 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Indeksfaktor | Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 148 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Tranche | Boolesk værdi TRUE = I trancher FALSE = Ikke opdelt i trancher |
| 149 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Attachment point for et indeks af Credit Derivative Swap (CDS) | Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 150 | Afdeling 2m — Kreditderivater | Detachment point for CDS-indeks | Enhver værdi på op til 11 numeriske tegn, herunder op til 10 decimaler udtrykt som en decimalbrøk (dvs. 0,05 i stedet for 5 %) mellem 0 og 1 (inklusive 0 og 1). Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 151 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Type handling | Fire bogstaver: NEWT = Ny MODI = Ændring CORR = Korrektion TERM = Afvikling EROR = Fejl REVI = Genåbning VALU = Værdiansættelse POSC = Positionskomponent |
| 152 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Hændelsestype | Fire bogstaver: TRAD = Handel NOVA = Indtrædelse COMP = PTRR ETRM = Førtidig afvikling CLRG = Clearing EXER = Udnyttelse ALOC = Tildeling CREV = Kredithændelse CORP=Virksomhedshændelse INCP = Optagelse i position UPDT = Ajourføring |
| 153 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Dato for begivenhed | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
| 154 | Afdeling 2n — Ændringer af derivatet | Niveau | Fire bogstaver: TRAD = Handel PSTN = Position |
Tabel 3
| Afsnit | Felt | Form | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivatets parter | Tidsstempel for indberetningen | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til koordineret verdenstid (Coordinated Universal Time (UTC)) (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 2 | Derivatets parter | ID for indberettende enhed | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. |
| 3 | Derivatets parter | Enhed med ansvar for indberetningen | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 4 | Derivatets parter | Modpart 1 (Indberettende modpart) | En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation. LEI skal behørigt fornyes i overensstemmelse med betingelserne for enhver af det globale LEI-systems akkrediterede lokale driftsenheder. |
| 5 | Derivatets parter | Type identifikator for modpart 2 | Boolesk værdi — TRUE — FALSE for fysiske personer, der handler som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. |
| 6 | Derivatets parter | Modpart 2 | — En identifikator for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI), 20 alfanumeriske tegn, der indgår i LEI-dataene som offentliggjort af Global LEI Foundation, eller op til 72 alfanumeriske tegn for fysiske personer, der fungerer som privatpersoner, og som ikke er berettiget til en LEI-kode i henhold til ROC-erklæringen. — Koden til identifikation af en fysisk person skal bestå af LEI-koden for modpart 1 efterfulgt af en entydig identifikator tildelt og bibeholdt konsekvent af modpart 1 for den eller de pågældende fysiske personer med henblik på lovpligtig indberetning. |
| 7 | Sikkerhedsstillelse | Tidsstempel for sikkerhedsstillelse | Datoformat i henhold til ISO 8601 og klokkeslætsformat i henhold til UTC (ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ) |
| 8 | Sikkerhedsstillelse | Indikator for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Boolesk værdi TRUE = sikkerhedsstillelse på porteføljebasis FALSE = indgår ikke i en portefølje |
| 9 | Sikkerhedsstillelse | Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis | Op til 52 alfanumeriske tegn Særlige tegn er ikke tilladt |
| 10 | Sikkerhedsstillelse | UTI (unik handelsidentifikator) | Op til 52 alfanumeriske tegn, men kun tilladt med alfabetiske tegn A-Z med stort og tallene 0-9 |
| 11 | Sikkerhedsstillelse | Kategorien for sikkerhedsstillelse | Fire bogstaver: UNCL = ingen sikkerhedsstillelse PRC1 = delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 1 PRC2 = delvis sikkerhedsstillelse: kun modpart 2 PRCL = delvis sikkerhedsstillelse OWC1 = envejssikkerhedsstillelse kun modpart 1 OWC2 = envejssikkerhedsstillelse kun modpart 2 OWP1 = envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 1 OWP2 = envejs-/delvis sikkerhedsstillelse: modpart 2 FLCL = fuld sikkerhedsstillelse Udfyldt i overensstemmelse med artikel 5 i denne forordning |
| 12 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin stillet af modpart 1 (før haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 13 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin stillet af modpart 1 (efter haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 14 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den stillede initialmargin | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 15 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin stillet af modpart 1 (før haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 16 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin stillet af modpart 1 (efter haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 17 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den stillede variationsmargin | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 18 | Sikkerhedsstillelse | Overskydende sikkerhed stillet af modpart 1 | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 19 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den overskydende sikkerhedsstillelse | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 20 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 21 | Sikkerhedsstillelse | Initialmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 22 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den opkrævede initialmargin | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 23 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (før haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 24 | Sikkerhedsstillelse | Variationsmargin opkrævet af modpart 1 (efter haircut) | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 25 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den opkrævede variationsmargin | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 26 | Sikkerhedsstillelse | Overskydende sikkerhed opkrævet af modpart 1 | Enhver værdi større end eller lig med nul på op til 25 numeriske tegn, herunder op til fem decimaler. Hvis værdien har mere end fem tegn efter decimalpunktet, skal indberettende modparter runde op til en halv. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn. Angives i givet fald med et punktum. |
| 27 | Sikkerhedsstillelse | Valuta for den overskydende opkrævede sikkerhed | ISO 4217-valutakode (bogstavkode bestående af tre tegn) |
| 28 | Sikkerhedsstillelse | Type handling | »MARU« — Ajourføring af margin »CORR« = Korrektion |
| 29 | Sikkerhedsstillelse | Dato for hændelsen | Dato i henhold til ISO 8601 i UTC-format (ÅÅÅÅ-MM-DD) |
Tabel 4
Klassificering af råvarer
| Basisprodukt | Underprodukt | Yderligere underprodukt |
|---|---|---|
| »AGRI« — Landbrugsrelateret | »GROS« — Korn, olieholdige frø | »FWHT« — Foderhvede »SOYB« — Sojabønner »CORN« — Majs »RPSD« — Raps »RICE« — Ris »OTHR« — Andet |
| »SOFT« — Landbrugsprodukter (»softs«) | »CCOA« — Kakao »ROBU« — Robustakaffe »WHSG« — Hvidt sukker »BRWN« — Råsukker »OTHR« — Andet | |
| »POTA« – Kartofler | ||
| »OOLI« — Olivenolie | »LAMP« — Lampante (olivenolie, som ikke anvendes til konsum) »OTHR« — Andet | |
| »DIRY« - Mejeriprodukter | ||
| »FRST« — Skovbrug | ||
| »SEAF« — Fisk og skaldyr | ||
| »LSTK« — Husdyr | ||
| »GRIN« — Korn | »MWHT« — Brødhvede »OTHR« — Andet | |
| »OTHR« — Andet | ||
| »NRGY« - Energi | »ELEC« — Elektricitet | »BSLD« = Basisbelastning »FITR« — Finansielle transmissionsrettigheder »PKLD« = Spidsbelastning »OFFP« — Uden for spidsbelastning »OTHR« — Andet |
| »NGAS« — Naturgas | »GASP« = GASPOOL »LNGG« — LNG »NBPG« — NBP »NCGG« — NCG »TTFG« — TTF »OTHR« — Andet | |
| »OILP« — Olie | »BAKK« — Bakken-skiferolie »BDSL« — Biodiesel »BRNX« — Brent »BRNX« — Brent NX »CNDA« — Canadisk »COND« — Kondensat »DSEL« — Diesel »DUBA« — Dubai »ESPO« — ESPO »ETHA« — Ethanol »FUEL« — Brændstoffer »FOIL« — Brændselsolie »GOIL« — Gasolie »GSLN« — Benzin »HEAT« — Fyringsolie »JTFL« — Jetbrændstof »KERO« — Petroleum »LLSO« — Light Louisiana Sweet (LLS) »MARS« — Mars »NAPH« — Nafta »NGLO« — NGL »TAPI« — Tapis »URAL« — Urals (olie) »WTIO« — WTI (West Texas Intermediate) »OTHR« — Andet | |
| »COAL« = Kul »INRG« — Flere energiformer »RNNG« — Vedvarende energi »LGHT« — Lette produkter »DIST« — Destillater »OTHR« — Andet | ||
| »ENVR« — Miljørelateret | »EMIS« — Emissioner | »CERE« — CER »ERUE« — ERU »EUAE« — EUA »EUAA« — EUAA »OTHR« - Andet |
| »WTHR« — Vejr »CRBR« — Kulstofrelateret »OTHR« — Andet | ||
| »FRGT« — Fragt | »WETF« — Flydende gods | »TNKR« — Tankskibe »OTHR« — Andet |
| »DRYF« — Tørt gods | »DBCR« — Bulkcarriers til tørlast »OTHR« — Andet | |
| »CSHP« — Containerskibe | ||
| »OTHR« — Andet | ||
| »FRTL« — Gødningsstoffer | »AMMO« — Ammoniak »DAPH« — DAP (diammoniumphosphat) »PTSH« — Potaske »SLPH« — Svovl »UREA« — Urinstof »UAAN« — UAN (urinstof og ammoniumnitrat) »OTHR« — Andet | |
| »INDP« — Industrielle produkter | »CSTR« — Byggeri- og anlæg »MFTG« — Fremstilling | |
| »METL« — Metal | »NPRM« — Ikke-ædle metaller | »ALUM« — Aluminium »ALUA« — Aluminiumlegeringer »CBLT« — Kobolt »COPR« — Kobber »IRON« — Jernmalm »LEAD« — Bly »MOLY« — Molybden »NASC« — NASAAC »NICK« — Nikkel »STEL« — Stål »TINN« — Tin »ZINC« — Zink »OTHR« — Andet |
| »PRME« — Ædle metaller | »GOLD« — Guld »SLVR« — Sølv »PTNM« — Platin »PLDM« — Palladium »OTHR« — Andet | |
| »MCEX« — Eksotiske derivater vedrørende flere råvarer (»Multi Commodity Exotic«) | ||
| »PAPR« — Papir | »CBRD« — Containerboard »NSPT« — Avispapir »PULP« — Papirmasse »RCVP« — Genbrugspapir »OTHR« — Andet | |
| »POLY« — Polypropylen | »PLST« - Plast »OTHR« — Andet | |
| »INFL«— Inflation« | ||
| »OEST« — Officielle økonomiske statistikker« | ||
| »OTHC« — Andre C10-derivater som defineret i tabel 10.1 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 | ||
| »OTHR« — Andet |
(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 229).
() Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes (se side 1 i denne EUT).
() Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (se side 46 i denne EUT).
